统计套利的战略已经制定了一系列决定,使交易的基础上作出的偏差从统计学的关系。像市场庄家策略,统计套利可以适用于所有资产类别。 低延时交易. 高频交易是经常混淆低延时交易,使用计算机在几毫秒内执行,或"行业具有极低延迟"在该行业的行话。 复盘螺纹钢期货"多空大战" 高频交易"开花结果" 席位的交易量数据方面值得注意。据统计，6月6日至6月30日期间，永安期货席位日均成交量约为20 高频量价相关性因子具有显著选股效果,日内走势呈现出"量价背离"特征的股票未来收益表现好于"量价同向"的股票,多空组合月均收益差为2.10% 高频交易是指利用大型计算机快速押注买卖 股票、期货等，从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。. 高频交易主要倚靠股价在一、两秒内的微小变动，然后迅速进行大批量交易，交易速度有时需用零点几秒来计算，极度频繁的交易和很小的股价变化是高频交易得以 全国金融量化分析与计算专业委员会联合北京工商大学、北京聚源锐思数据科技有限公司，将于2013年04月13日-14日在北京工商大学举办2013年金融工程、金融统计与高频交易策略与监管国际论坛。大会免收会务费，并提供会议期间的免费就餐。本次论坛主题报告专家包括世界著名的统计学家和计量经济 tb交易开拓者交易费用太高，按成交量计费，每手交易都按交易所手续费的25%收取，对于成交频率较高的策略十分不友好。 其次是编程限制：使用程序化软件可以快速的写一些简单的趋势策略，并进行回测。
在抽样理论中，用一个点代表它所属的"层"是可以接受的，而事实上日内高频数据似乎更应该理解为"群"，因为群间有相似的统计特征（如"u"型分布），群内异质性较大（如开盘和收盘交易量较大，而中间时段交易量小）。所以需要对高频数据的日内效应
高频交易是近年来比较热门的一个行业，特别是金融危机期间交易复杂金融衍生品的公司亏损严重，但高频交易公司却盈利颇丰，所以各公司开始进军高频交易领域。所谓高频交易，一般指持有头寸时间很短（几秒到1分钟），发送指令速度很快（一般电脑自动 统计套利的高频交易和纯套利最大的差异是统计套利允许在信号确认的情况下，保持一段时间和一定水平的活跃仓位；而最大的相似之处是利用低频交易者对细微价格的不敏感和报价速度的低下。 高频交易算法研发心得--WAVT指标(Warensoft交易量趋势指标)算法及 关键因素. 交易费用、买卖价差、下单方式和交易速度。这几个因素中对交易速度的追求可能是高频交易策略的核心竞争力之一。 高频交易的两大核心要素,其一是产生高频交易信号的交易策略;其二是优化交易执行过程的算法。这两大核心要素都对高频交易平台的运算速度提出了极高的要求。 Abstract: As a nascent Fin-tech trading method, the high frequency trading (HFT) has been appealing to wide attention.This paper is a review focused on the market consequences of the HFT. The consensus of literature shows that, on one hand, the appearance of HFT could generally improve the market stability and provide liquidity, while under some extreme condition, would extract the market 据罗森布拉特证券公司估计，高频交易占到全美股票市场交易量的一半以上，全美期货市场交易量的35％上以上，以及股票期权市场交易量的10％以上。同时这家券商还提醒说，鉴于高频交易定义的不确定性以及硬数据的缺乏，以上统计尚属保守估计的结果。 高频高位高量换手 强势强攻风格转换, 陈少川：高频高位高量换手 强势强攻风格转换 在过去16个交易日中，沪市总成交额达到172745亿元，日均值10796
第 30 卷 第 3 期 2004 年 3 月 财经 研究 Journal of Finance and Economics Vol. 30 No. 3 M ar. 2004 金融高频数据分析的现状与问题研究 常 宁 , 徐国祥 1 2 ( 1.上海财经大学 统计学系 , 上海 200433 ; 2.上海财经大学 应用统计研究中心 , 上海 200433) 摘 要 : 近年来 , 在西方国家对金融高频数据的分析 已成为实业 界和学术
“量”剑！一文揭秘高频t+0量化交易！ 据私募排排网统计，目前以该策略为核心策略的量化产品今年以来收益达12.96%
数据统计显示，6月5日14点45分13秒至14是45分27秒，仅仅在15秒的时间内，高频交易商快速交易了超过27000份迷你标普500指数期货合约，占总交易量的49%
如何成为一名量化交易员？——初学者必备概念 - 简书 这篇文章为大家介绍量化交易系统中最为常见的几个基本概念。本篇的预期读者主要是希望成为基金公司量化交易员的人，以及尝试搞搞个人算法交易的爱好者。量化交易是量化金融行业中最为尖端 高频交易数据研究的思考 - 豆瓣
中国金融期货交易所在《异常交易监控指引》中的部分条款对高频交易做了限制，比如对单一合约的撤单次数限制为500次、单一合约的单日开仓交易量限制为1000手等。高频交易者需要在满足交易所限制的条件下，优化交易系统并控制参与的资金规模。
高频交易已经竞争到纳秒级！！！（赠送HFT的18篇论文+15本书 … 4. 国信证券：基于事件冲击效应的高频统计套利策略. 5. 国信证券：在高频数据中挖掘交易机会. 6. 光大证券：基于价差交易的高频统计套利01：ema模型. 6. 光大证券：基于价差交易的高频统计套利03：cuscore模型. 7. 广发证券：股指期货高频追杀趋势策略. 8. 趣味解读 ：“程序化交易、算法交易、量化投资、高频交易、统计 … 维基百科对于高频交易的解释为：程序化交易的频率超过一定程度，就成为高频交易。而对程序化交易的解释为：程序化交易指依托计算机为技术工具，按照既定程序，高速、大规模自动执行的交易。 那么什么是程序化交易、算法交易、量化投资、高频交易