2. 构建配对交易的模型. 根据配对交易的原理，我们就可以自己设计配对交易的模型了。首先，需要把配对交易涉及的指标都进行量化，比如如何选择不同的两个具备均衡关系金融产品，什么时候做多，什么时候做空，什么时候平仓等。 中国期货业协会-高频交易策略探析 高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。 其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 清华大学学生职业发展指导中心 基于A股市场的日内高频信息，使用机器学习方法研究分析市场微观结构并提取有效特征； 运用统计手段分析市场数据以及实盘交易结果，协助量化交易团队设计交易模型； 在独立研发出有效特征因子的基础上，构建完整量化策略； R语言构建配对交易量化模型_北京永洪商智科技有限公司|大数据分 …
量化交易投资如何快速入门（1） - 简书
期货交易系统的构建[程序化新手]_word文档在线阅读与下载_免费 … 提供期货交易系统的构建[程序化新手]word文档在线阅读与免费下载，摘要:如果你的交易系统是成功的，那么你将拥有一个可以绝对支持你、容易经营的高报酬事业。如何拥有一个成功的交易系统，这需要我们做好大量而细致的工作：一、掌握交易系统的定义及构建前提什么是交易系统？ 【研报分享】国泰君安证券：短期股价走势的预测信息— 神秘的尾 … 短期股价走势的预测信息（1）— 神秘的尾盘 30 分钟 本报告导读： 研究发现，日内交易时间段最后 30 分钟的股价走势，蕴含了显著的预测信息。 摘要： 研究发现，在高频或准高频领域，阿尔法因子的内在收益率将大幅提升，并且其对未来价格走势的预测显著性也将大幅提升。 量化交易投资如何快速入门（1） - 简书 似乎只要运用量化交易，就能构建出“完美无缺”的交易策略。 其实，在一定程度上，量化交易已经被神话了。撇开交易，“量化”其实就是借助计算机，并利用统计学、数学等方法，通过科学的投资体系，从中找到一套正期望的交易信号系统。 R语言构建配对交易量化模型-CDA数据分析师官网
短期股价走势的预测信息（1）— 神秘的尾盘 30 分钟 本报告导读： 研究发现，日内交易时间段最后 30 分钟的股价走势，蕴含了显著的预测信息。 摘要： 研究发现，在高频或准高频领域，阿尔法因子的内在收益率将大幅提升，并且其对未来价格走势的预测显著性也将大幅提升。
外汇量化交易. 随着计算机技术的发展，人与计算机之间的"竞争"也愈演愈烈。虽然国内的外汇交易员大多还是采用主观，手工的交易方式，但是令人无法忽视的是，国际的主流趋势更多的是用计算机代替人来执行交易，量化交易将会是未来发展的重要方向之一。 2.高频量化交易员（珠海） 在宽德，高频量化交易员负责低延迟日内交易和交易执行算法设计，需要同时具备突出的it实现能力和顶尖的统计研究能力。 理想的量化交易员拥有征服市场的强烈渴望和永不停息的进取之心。 为什么构建系统这么难？首先因为交易系统有很多要素，理解并在实盘中执行好其中一个要素已让交易者遍体鳞伤。 合成期货的交易 添加逆势交易的元素 日内止损 相关性矩阵、持仓限额与风险控制 展期效应 模拟优化的缺陷 第9章 一些期货交易上的务实问题 资金规模的限制 交易的执行 现金管理 亏损时的业绩波动更为剧烈 投资组合监控 后续管理
写在前面之前铺垫了一篇技术分析，今天再放一篇原来写的，算是个学习笔记吧。1 技术分析技术分析（technical analysis）是量化投资的一个重要组成部分。技术分析通过研究投资品历史量价信息来预测价格走势、决定投…
所以作为高频交易者最终能不能取得较高收益往往受制于交易 系统的运行速度。 4.高频交易策略开发流程 模型一般使用 sas/matlab 等类似的计算机语言进行构建，因为这类计算机语言 可以提供较多的建模工具，但缺点是可能并不适合在高频下运作。 上面演示了在WonderTrader上构建一个期货日内交易策略的基本过程。回测稳定以后，策略就可以不作任何修改的直接放到实盘里去运行了。希望能够对大家有所启发。 WonderTrader是我们团队刚刚开源的量化交易平台。文档和demo方便还有待完善，期待有更多的人来 一个稳定盈利的日内交易系统代码.大家一起来完善. 一个稳定盈利的日内交易系统代码.大家一起来完善.前 两天我发过一篇帖子介绍了 hans123 系统,今天我给大家来 点硬货,一个实实在在稳定盈利的日内系统,其中还有很大完 善空间,由于我学 TB 刚刚一周多,技术方面还不是很熟练,希 望各位程序高手 算法交易是使用计算机算法自动做出交易决策，提交指令并在提交后管理那些指令。算法交易系统最好使用由三个组件组成的简单概念架构来理解，这些组件处理算法交易系统的不同 Auto-Trader 是一款面向专业投资机构和专业领域（如金融工程人员）的策略研究系统。其应用范围涵盖了股票、期货，期权等二级市场的各类交易品种，可供各专业投资机构进行策略研究、数据建模，交易模型设计、业绩回测、模拟验证、跟踪分析和自动化交易。 Auto-Trader 平台以“研究即交易”为 数学模型神经网络在程序化交易模型构建中的运用探讨作者：唐中目前，程序化交易已经成为国外投行和金融机构交易的主流手法，因为程序化交易 # 日内回转每次交易100股; context. trade_n = 100 # 获取昨今天的时间; context. day = [0, 0] # 用于判断是否触发了回转逻辑的计时; context. ending = 0; def on_bar (context, bars): bar = bars [0] if context. first == 0: # 最开始配置仓位 # 需要保持的总仓位; context. total = 10000 # 购买10000股浦发
csdn已为您找到关于机器学习用于单片机相关内容，包含机器学习用于单片机相关文档代码介绍、相关教学视频课程，以及相关机器学习用于单片机问答内容。为您解决当下相关问题，如果想了解更详细机器学习用于单片机内容，请点击详情链接进行了解，或者注册账号与客服人员联系给您提供相关
May 21, 2020 程序化交易七大风险全解读：极端情况下可能加剧市场波动|程序化 … 私募观察叶伟 导读：7月31日，证监会开查疑似程序化交易，同时沪深交易所公布了限制交易的一批证券账户名单，“量化”、“对冲”一时间成为热 构建程序化交易系统的原则与优缺点 - 360doc