《算法交易：制胜策略与原理》 欧内斯特·陈(Ernest P.Chan), 高闻 … 本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心，因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。 第四章：经典量化策略集锦（第六篇：交易系统终结者—海龟交易 … 导语：作为策略锦集第六篇，再向大家介绍非常著名的交易系统—海龟交易法则。 一、策略阐述 1.海龟交易法则的由来 Riachard Dennis 是七八十年代著名的期货投机商，是一位具有传奇色彩的人物，在多年 的投机生涯中，Dennis 出尽风头，给人的感觉是常常可以在最低点买进，然后在最高峰反手 卖空。
黄金期货量化交易投资策略研究学位类型：同等学力 论文作者：刘东生 培养学院：国际经济贸易学院 专业名称：金融学 指导教师：余白敏 副教授 2016 quantitativetrading strategy research goldfutures 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的
2 1 第9卷 第 7期（ 0 0年 总第 17期 ） 5 5 商 品期货市场动量策略 的实证研 究 i镏 力 （ 江工 业 大学 经 贸管 理 学院 ， 江杭 州 3 0 2 ） 浙 浙 10 3 摘 要 ： 文 对 国 内 商品 期 货 市 场 存在 的 动量 策略 进 行 实证 研 究 。 在本文中，我们将介绍一些关于端对端的量化交易系统的概念。这篇文章希望为两类读者服务。第一类是试图在基金中找到一份量化交易员工作的人。第二类是希望尝试并建立自己“零售”量化交易业务的人。量化交易是在量… 《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利 cta的策略一般持仓周期比较短，有一些策略甚至是日内平仓的，对于交易的价差比较敏感，对于执行时间与成本的要求高。 常见的CTA策略分为趋势跟踪和均值回归两类，同样还可以分为主观CTA和量化CTA两大类。 动量交易策略（Momentum Strategy）动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设 定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票 2018年12月21日 现在是时候了解先进的股票市场策略，将你的技能提升到一个新的水平。 另一方面 ，技术交易员依靠图表，移动均线，形态和动量来做出关键决策。 动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和 交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量
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从Valutrades获得有价值的交易提示和教育。无论您是做外汇交易或商品交易，开始关注我们并提升您的交易技巧。 在上市的ETF、LOF的套利投资方面,通过量化套利策略以及先进的交易手段,及时捕捉市场的折溢价机会。 4、风险控制策略 本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。 基于 CL 因子的上证行业轮动策略 报告摘要： 主要目的：技术面因子研究及行业选择 传统技术面指标描述动量一般利用最近一段连续时间内的价格或成交量信息， 但实测效果不佳且噪音大。本报告基于前期研究提出的 CL 指标，能更好的描述市场动量，且通过数学处理降低波动时能带来较高的超额 再回到我们前面的游戏中，盈利的基础是胜率。也就是说，你的分析系统提示的买卖点从长期来讲，必须可以产生利润。关于分析系统，是另外一个体系。这里不做探讨。在具备有效分析系统的基础上，资金管理的作用就是通过合适的仓位调整和资金管理来使分析系统有效为自己服务。 【 Ri 程安排】 ：2014 年 4 月 24-25 Ri ，第五届（2014•春季）中国量化投资国 Ji 峰会《量化投资策略实战研发流程》课程安排 2014 Nian 4 月 24 日 星期四（下午） Guo 内外对冲基金与量化投资的发展动态第一讲 国 Nei 外最新量化投资策略及应用 14:00~15:30 Zi 贸区拟设 量化交易在未来中 国资本市场具有广阔的发展前景,研究量化交易策略及其交易系统是一项具有战 略意义的重要布局,是先进投资者进行交易决策的强有力的工具和武器。量化投 资的核心主题是如何构建量化交易策略,获得稳健的超额收益。
汇盛的经营管理团队通过组织重要的交易和履行职责以实现创始人的使命，两项主要的任务：研究分析和风险管理与合规。 研究与分析小组由使用不同时间周期和各种交易策略的操盘手组成。
定量分型速率交易策略的由来定量分型速率系统的灵感主要来源于物理学物理学对速度的定义是：单位时间内移动的距离。如果把价格看做是距离，那么在金融市场里，速度的定义——单位时间内价格变化的大小。如果单位时间里价格变化很大，通常这样的行情被称之为急速行情；如果单位时间里 从市场新人到量化私募黑马，从千万资金起步到如今规模超20亿元，思勰投资不仅投资业绩出众，更是将市场上各类cta策略奖项收入囊中。思勰投资还独立自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统，而且投资效果优异。2016年1月26日，思勰投资在上海成立。 「1980 年代使用的交易策略，与现在并没太大改变。」—— CTA 教父 Martin Lueck; 「所有人都知道的策略不一定就不好用，投资者的 behaviour 行为属于人之本性，不因时代和投资者教育而改变。」—— 来自一家排名全球前三大量化对冲基金的启示 可以 参考我们 团队 2013.9 的报告《交易执行细节，从模拟走向实战——CTA 程序化交易实务研究之五》 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 12 1 19 37 55 73 91 109 127 145 163 181 199 217 235 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469
动量交易策略（MomentumStrategy）动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
该基金的交易模型由三类相关性较弱的策略集组成，包括动量、价值和短线策略集，以在全球100多个具有高度流动性的期货和外汇市场交易。 Covenant Capital Management成立于1999年，是一家专注于另类投资的资产管理公司，2012 年年底公司管理规模为2.75亿美元。 “动量交易策略”与“反转交易策略”国际实证比较研究-【维普官方网 … 论文服务： 摘 要：以过度反应和反应不足为理论依据,'反转交易策略'和'动量交易策略'已经成为国际金融市场中的重要交易策略,并为证券价格的可预测性提供了坚实证据,对市场有效理论构成了严峻的挑战.本文利用国际通行的买入-持有原则实证比较了美国市场、英国市场、日本市场和中国市场中 行为金融在中国市场的应用--动量策略研究 －挑战杯 科学性、先进性及独特之处. 本作品构建的动量策略是以消息传播为基础的, 这与现有文献中的传统策略有很大区别.传统策略并未考虑中国的实际情况,设计比较粗糙,导致很多研究结果得出中国市场不存在动量效应的结论.本作品所研究的新动量策略具有随机持有期的特点,更符合实际市场的状态.因此 波动率微笑、相对偏差和交易策略——基于非线性生灭过程的股价 …