IC Markets盈凯是全球最大的外汇交易平台经纪商。IC Markets盈凯外汇平台官网提供低至0点差的外汇、指数、商品期货、数字货币和其他价差合约品种。 摘要本文探讨了在2020年春节后七个星期的高波动率行情中债务价差和债权价差的表现。实证研究显示，债务价差比债权价差更适用于这种波动率快速上涨的行情。问题背景2020年过年后，50etf走出了一波振幅巨大且波动率快速上升的振荡行情，如何在这波行情中利用期权获得盈利成为广大投资者关心 基于vix期货的etn产品近年来逐渐成为交易热点。我们先以下面三张图作为引子。 图1是vxx自2009年1月29日发布之初至2017年2月3日的走势图。 cboe将vix交易宣传为一种新型风险管理工具， 于2004年推出vix期货，两年后推出vix期权。 VIX期货的交割方式为现金交割，乘数是1000。
观察vstoxx-vix的价差走势图(如图三黄色部分，在价差出现持续向上或持续向下时，进行低买高卖的操作。 图三 v2x-vix 价差走势图资料：彭博 2016年4月至2018年2月 这个交易方式在期货市场是相当普遍的操作策略。
期货结算价：看似简单 实际却精妙无比, 文：量化交易 张展；来源：知乎 期货市场收盘后，交易所按结算价而非收盘价，对每个账户进行结算。 相信很多初次接触期货的朋友，都会很疑惑：为什么第二天开盘前我的账户净值跟昨天收盘时不一样，有时候还差很多？ 在计算合理价差的方法上，主要采用了两种计算方法：第一种是模拟交割法，以01与05的正向套利为例，即从交易所的交割程序方面开始计算买入01同时卖出05合约，模拟采用实际交割来进行套利的手法，从中计算整个套利过程中所涉及的成本；而另一种方法是 基于vix期货价差信号的xiv多仓策略 权翼量化金融 > Uncategorized > 基于VIX期货价差信号的XIV多仓策略 February 9, 2017 Uncategorized ralph.zhang01@gmail.com Richardot还特别建议认为未来波动率会维持不变或者卖出7月18号到期的看跌期权进行利差交易。认为7月到期的期货价格低估了欧洲央行利率风险和政治风险的投资者可以选择这样的策略。7月的价差现在成交价在-1.4，低于固定到期的历史平均价差水平。 毫无疑问，上周已经是被载入史册的一周了，美股创次贷危机以来单周最大跌幅，原油一周暴跌15%，vix指数蹿上50的高位。周末传来的疫情消息依然不太乐观，本周的市场也注定不会平静。短期vix期货etn(vxx) 那么，现在的市场到底有多恐慌呢？这种恐慌又能维持多久？ 被称为华尔街“恐慌指标”的Cboe波动率指数(VIX)期货显示，大选前市场波动性预期明显上升。 据Susquehanna Financial Group的数据，9月和10月期货价差显示，波动率指数期货反映出的选举相关风险已升至2012年和2016年大选前水平的三倍左右。
2、波动率工具：芝加哥期权交易所（CBOE）基于波动率的收益开发了各种产品，包括各种VIX期货。 VIX本身嵌入了对未来市场波动的预期。投资者可以通过交易VIX期货对冲当前和未来隐含波动率水平之间的差异。另外，投资者可以使用场外衍生品——方差互换
股指期货交易可以通过价差交易赚取利润，其实价差交易和套利非常相似，说价差交易可能会比较陌生，但是套利交易是很多投资者炒股指期货的策略。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润 交易员通常用这些衍生品对冲市场波动。vix采用期权价格，即交易员为不同的市场状况愿意支付的对冲价格计算标普500指数隐含波动率。 3.vix曲线通常是什么情况？ 通常是期货溢价。 价差交易的机会也存在于期货合约的期权中。通过交易芝商所股指期货价差提高资本和成本效率的理由，同样也适用于e-迷你罗素2000指数期货期权与芝商所其他股指期货期权的价差。 套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。
Raw Spread 账户提供低至 0.0 点的价差，每 10 万交易金额收取 3.50 美元手续费。标准账户提供低至 1 点的价差，不另行收取手续费。 差价合约 指数的价差低至 0.4 点。如果传播或使用本网站上的信息与当地法律或法规相违背，那么网站信息不提供给相关国家或司法
以下是一些常见的配对交易的思路，供你参考。感兴趣的方面可以再找资料看看。 股票配对：同行业内相似的公司（比如花旗银行和美国银行）的股价的价差可能满足均值回归。但无论在基本面还是操作层面，这都是有困难的。 活久见！全球油价惨跌，加拿大原油“贴钱送”！交易员：难以置 …
与直接购买看涨期权相比，Murphy本人更倾向于通过看涨价差策略来对冲波动性率上行的风险，他建议买入1月行权价16美元的VIX看涨期权，并以接近1美元的价格卖出行权价26美元的看涨期权。 (编辑：李国坚) （更多最新最全港美股资讯，请点击下载智通财经App）
2004年，cboe推出了世界上第一个波动率指数衍生产品——vix指数期货。2006年，cboe又推出了vix指数期权产品。根据2015年全球前20名股指期货和期权合约中，cboe的vix指数期权交易量排名第13位，全年 … 配对交易如何入门？ - 知乎 - zhihu.com 以下是一些常见的配对交易的思路，供你参考。感兴趣的方面可以再找资料看看。 股票配对：同行业内相似的公司（比如花旗银行和美国银行）的股价的价差可能满足均值回归。但无论在基本面还是操作层面，这都是有困难的。